随机微分方程及其在数理金融中的应用

版本说明：第1版

作     者：蒲兴成 张毅 

I S B N：(纸本) 9787030282323 

出 版 社：科学出版社 

出 版 年：2010年

页      数：184页

主 题 词：应用 数理经济学 金融学 随机微分方程 

学科分类：12[管理学] 020209[经济学-数量经济学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学] 

馆 藏 号：201402759...

摘      要：本书系统介绍随机微分方程的基础理论及其在数理金融中的应用，还介绍了美式看跌期权的数字计算方法。第一章是绪论，主要介绍随机微分方程的起源、发展和应用背景。第二章主要介绍学习随机微分方程的预备知识，即随机变量、随机变量的独立性，布朗运动及其性质。第三章主要介绍Ito积分的定义及相关性质。第四章主要介绍伊藤公式与鞅表示定理。第五章讨论随机微分方程的解的存在和唯一性。第六章介绍了与随机分布有关的几个定义。即马尔科夫性、强马尔科夫性、Dynkin公式和特征算子等。第七章为扩散理论。主要介绍了Kolmogorov倒向方程、Feynman-Kac公式、鞅问题、伊藤过程函数的扩散条件、随机时间变化和Girsa 更多...