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基于时变Copula的金融系统性风险度量
Financial systemic risk measurement based on time-varying copula丛 书 名：中国经济文库.应用经济学精品系列
I S B N：(纸本) 9787513639880
出 版 社：北京：中国经济出版社
出 版 年：2016年
页 数：296页页
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
摘 要：本书应用Copula方法描述中国大陆上市金融机构的股票收益率相依性，并计算各机构的系统性风险度量指标：MES(MarginalExpectedShortfall)与MCS(MarginalCapitalShortfall)。实证结果表明：在中国金融系统里，相对于证券业、保险业与其他类金融机构，各大银行一直具有较高的系统重要性，说明银行业应一直是系统性?
