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负相协D族广义Sparre-Andevsen模型下的大偏差及其应用(英文)
Large Deviations for Generalized Sparre-Andersen Models with NA Dominatedly Varying Tails and its Applications作者机构：南京审计学院应用数学系南京210029 苏州大学数学科学学院苏州215006
出 版 物：《应用数学》 (Mathematica Applicata)
年 卷 期：2008年第21卷第2期
页 面：219-224页
核心收录：
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学]
基 金：National Natural Science Foundation of China (10671139) Science Foun-dation of Jiangsu Province (06KJD110092)
摘 要：本文将经典的Sparre-Andevsen风险模型推广到保费收入过程不再是线性过程的一般风险过程,得到了一些关于负相协D族随机变量随机和的大偏差结果,以及破产概率的弱等价性.
