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一种基于正交表的异方差估计方法
A Heteroscedasticity Estimation Method Based on Orthogonal Table作者机构：山西大学数学科学学院 山西财经大学统计学院太原030006
出 版 物：《统计与决策》 (Statistics & Decision)
年 卷 期：2021年第37卷第8期
页 面：63-67页
核心收录：
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学]
基 金：山西省基础研究计划项目(201701D121004 201901D111320)
摘 要：异方差线性回归模型协方差阵的估计至关重要,文章基于正交表OR估计的非参数方法,在容差设计中针对不同样本采用不同的容差,提出了新的OR2估计。并结合传统两阶段最小二乘法,摆脱了分组选择困难以及丢失部分样本信息的窘境,提出了一种新的基于正交表改进的两阶段最小二乘估计方法。通过数值模拟与实例分析,并将新方法与已有的异方差估计方法进行比较,以平均绝对误差作为评价指标,证明了提出的方法有一定的可行性和有效性。
