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一种基于正交表的异方差估计方法

A Heteroscedasticity Estimation Method Based on Orthogonal Table

作     者:冯军芳 张晓琴 Feng Junfang;Zhang Xiaoqin

作者机构:山西大学数学科学学院 山西财经大学统计学院太原030006 

出 版 物:《统计与决策》 (Statistics & Decision)

年 卷 期:2021年第37卷第8期

页      面:63-67页

核心收录:

学科分类:02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学(可授理学、经济学学位)] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学] 

基  金:山西省基础研究计划项目(201701D121004 201901D111320) 

主  题:异方差 协方差阵 正交表 两阶段估计 

摘      要:异方差线性回归模型协方差阵的估计至关重要,文章基于正交表OR估计的非参数方法,在容差设计中针对不同样本采用不同的容差,提出了新的OR2估计。并结合传统两阶段最小二乘法,摆脱了分组选择困难以及丢失部分样本信息的窘境,提出了一种新的基于正交表改进的两阶段最小二乘估计方法。通过数值模拟与实例分析,并将新方法与已有的异方差估计方法进行比较,以平均绝对误差作为评价指标,证明了提出的方法有一定的可行性和有效性。

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