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基于Copula函数的比特币与黄金价格相关性研究
Research on Correlation between Bitcoin and Gold Price Based on Copula Function作者机构：新疆财经大学统计与数据科学学院新疆 乌鲁木齐
出 版 物：《统计学与应用》 (Statistical and Application)
年 卷 期：2021年第10卷第3期
页 面：507-517页
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
摘 要：目的:研究比特币与黄金价格的相关性。方法:运用Eviews8.0获得样本一些描述性统计特征,分布特性,确定两变量边缘分布模型,应用多元Copula函数估计线性相关参数,通过欧氏距离最小原则确定最佳模型。结果:在三种阿基米德Copula函数中,Gubel Copula函数的欧氏距离最小,选择Gubel Copula对两者相关性分析较为合适。结论:比特币与黄金价格具有正相关关系,但是并不显著,长时间趋势内认为两者保持协同运动。不排除短期突发情况影响。
