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基于ARMA-ARCH模型的沪深300指数预测研究
作者机构：河北金融学院
出 版 物：《投资与创业》 (Investment And Entrepreneurship)
年 卷 期：2022年第33卷第10期
页 面：66-68页
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 07[理学] 070104[理学-应用数学] 0701[理学-数学]
主 题：股票预测 ARMA模型 ARMA-ARCH模型
摘 要：随着股票市场的发展壮大，如何促使股票市场更加稳定发展，有效保障投资者的利益显得尤为重要。因此，如何更加准确地预测股票市场逐渐成为近些年学者研究的重点。本文采用ARMA-ARCH模型，选取沪深300指数的月度收盘价作为标的，对其股票价格波动进行预测。
