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对投资组合选择的Telser安全-首要模型的一些讨论
Some Discussions on Telser's Safety-First Model for Portfolio Selection作者机构：中山大学岭南学院中山大学金融工程与风险管理研究中心广东广州510275 香港科技大学经济素
出 版 物：《系统工程理论与实践》 (Systems Engineering-Theory & Practice)
年 卷 期：2005年第25卷第4期
页 面：8-14页
核心收录：
学科分类：12[管理学] 020209[经济学-数量经济学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）]
基 金：国家自然科学基金项目 (70 471 0 1 8 1 0 1 71 1 1 5) 高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金资助项目(2 0 0 2 67) 教育部人文社会科学研究"十五"规划项目 (0 1JA63 0 0 0 9) 广东省自然科学基金项目 (0 1 1 1 93 )
摘 要： 主要对一般情形、含无风险资产和含外生负债三种情况下的TSF模型用直观解法求解,并对其最优解、可行解的存在性条件进行详细讨论,另外还提出一些值得进一步研究的问题.
