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组合投资的试验设计方法研究
Experimental Design Method for Portfolio Investment作者机构：广州大学经济与统计学院广东广州510006
出 版 物：《数理统计与管理》 (Journal of Applied Statistics and Management)
年 卷 期：2016年第35卷第1期
页 面：142-153页
核心收录：
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学]
主 题：混料试验设计 异方差 G-最优设计 组合投资 组合投资风险
摘 要：本文运用了G-最优混料试验设计的理论和方法对证券投资组合进行了研究,给出了两种情况下两支股票预期收益率的最大风险极小化的试验设计方法,并通过相关的定理及其证明,将两支股票的研究方法推广到多支股票的情形,最后给出了实证分析。
