基于自适应bridge区分单位根和平稳序列的新方法

作     者：谢福宾 徐凤 

作者机构：西南财经大学数学学院 

出 版 物：《系统科学与数学》 (Journal of Systems Science and Mathematical Sciences)

年 卷 期：2025年

核心收录：

学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学] 

基　　金：国家自然科学基金项目“部分异质大维面板协整模型参数估计方法研究”(71903159)资助课题 

主　　题：单位根检验 变量选择 自适应bridge 

摘      要：本文通过将自适应bridge应用于ADF单位根检验式,把单位根检验问题转化为模型的变量选择问题,提出了一种区分单位根和平稳序列的新方法.理论分析证明,自适应bridge正确判断出单位根的概率随着样本量的增加而趋近于1;而对于平稳序列,自适应bridge所得的估计量具有渐近正态性.同时,通过自适应bridge对回归式中一阶差分滞后项进行变量选择,也同步实现了滞后项阶数的确定.进一步地,为了提高自适应bridge的有效性,使用一种修正的BIC准则来进行参数的选择.模拟实验表明,与ADF单位根检验、Caner和Knight (2013)的方法相比较,这种方法能更准确地区分单位根和平稳序列,因而可以成为单位根检验的另一个良好选择.