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基于分位数回归的商业银行尾部风险测度研究
作者机构：哈尔滨金融学院
出 版 物：《现代营销(上旬刊)》 (Marketing Management Review)
年 卷 期：2025年第1期
页 面：137-139页
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 07[理学] 070104[理学-应用数学] 0701[理学-数学]
基 金：黑龙江省哲学社会科学研究规划项目——后疫情时代黑龙江省经济金融尾部风险防范研究(编号:21JYE397)
摘 要：随着我国经济的不断发展和金融市场的不断完善，各类金融工具及衍生品发展迅速，金融机构相互之间的关系越来越密切，互联互通水平在加速提高。当一家重要的金融机构遭受重大经济损失时，尾部风险所带来的溢出效应通常会快速蔓延到其他金融机构，进而引起系统性风险。金融投资者在市场中必须考虑的问题是收益的“尖峰厚尾更有可能发生的极端损失，因此，对尾部风险的度量与管理尤为重要。本文分析了商业银行系统存在的尾部风险，提出化解方法，旨在促进商业银行健康发展。
