版权所有：内蒙古大学图书馆 技术提供：维普资讯• 智图
内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区大学西街235号 邮编: 010021
基于最大熵原理的对数正态树期权定价方法
Lognormal Tree Option Pricing Method Based on the Maximum Entropy Principle作者机构：中国人民大学统计学院北京100872 中国人民大学应用统计科学研究中心北京100872
出 版 物：《系统工程》 (Systems Engineering)
年 卷 期：2016年第34卷第8期
页 面：45-49页
核心收录：
学科分类：07[理学] 070104[理学-应用数学] 0701[理学-数学]
基 金：国家自然科学基金资助项目(71171193) 教育部重点研究基地重大项目(12JJD790025)
摘 要：期权作为非常重要的金融衍生品,关于其定价方法的研究长期以来一直受到关注。根据最大熵原理可以得到未知分布的最小误差估计的特点,将其应用于对数正态树期权定价方法中,得到一种新的对数正态树期权定价方法,并应用韩国交易所(KRX)的KOSPI200股指期权进行实证研究,对经典方法、Black-Scholes公式和提出的改进方法进行比较研究,表明本文提出的方法在期权定价中具有一定的实际应用价值。
