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基于三角型模糊数理论的组合投资决策研究

Research on Portfolio Investment Decision- making based on Triangular Fuzzy Number Theory

作     者:周庆健 焦佳 ZHOU Qing-jian;JIAO Jia

作者机构:大连民族大学理学院辽宁大连116605 

出 版 物:《大连民族大学学报》 (Journal of Dalian Minzu University)

年 卷 期:2017年第19卷第1期

页      面:59-62页

学科分类:02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学(可授理学、经济学学位)] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学] 

基  金:辽宁省教育厅项目(L2014549 LJQ2015029) 辽宁省科技厅项目(2015020021 201601088) 中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(DC201502050304 DC201502050409 DC201501043 DCPY2016058 DCPY2016061) 大连民族大学人才启动基金资助项目(110090) 

主  题:组合投资 决策 指数效用函数 三角型模糊数 

摘      要:基于三角型模糊数理论提出一种新的组合投资决策算法。首先应用三角型模糊数描述股票的价格变化过程,采用三角型模糊数的均值面积来表示相应价格信息;然后结合投资者的具体效用函数,并假设投资收益近似服从正态分布,获得其期望效用函数;最后根据Markowitz的均值-方差模型结论确定最优组合投资收益,从而确定投资者的最优组合投资比例。该算法简洁实用,便于操作,通过给出具体应用算例说明了该算法是行之有效的。

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