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最大熵方法求解分数布朗运动驱动的Fokker-Planck方程
Maximum Entropy Method for Solving Fokker-Planck Equations Driven by Fractional Brownian Motion作者机构：上海交通大学数学科学学院上海200240 上海交通大学安泰经济与管理学院上海200030
出 版 物：《上海交通大学学报》 (Journal of Shanghai Jiaotong University)
年 卷 期：2017年第51卷第12期
页 面：1443-1447页
核心收录：
学科分类：07[理学] 070102[理学-计算数学] 0701[理学-数学]
基 金：国家自然科学基金项目(11171216 71373158)资助
主 题：最大熵方法 分数布朗运动 Fokker-Planck方程
摘 要：采用最大熵方法求解由分数布朗运动驱动的Fokker-Planck方程,得到了该方程的近似解.此外,还以分数布朗运动驱动的O-U过程为例,用最大熵方法对其进行数值分析,验证了所得的理论结果.
