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研究证券均衡定价和风险分析的多目标线性规划模型
The Multiple Objective Linear Programming Model for the Equilibrium Price and Risky Analysis of the Securities作者机构：浙江财经学院经济数学教研室
出 版 物：《系统工程理论与实践》 (Systems Engineering-Theory & Practice)
年 卷 期：1997年第17卷第2期
页 面：33-38,49页
核心收录：
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
基 金：浙江财经学院重点课题科研基金
摘 要：在文献［８］、［９］的基础上，研究了证券组合有效集的结构和市场证券组合的特性，提出一种新的投资风险的度量指标——相对风险系数，并给出风险证券均衡价格，系统与非系统风险测算的一类新方法。
