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改进的两阶段最小二乘法在异方差模型中的应用
作者机构：东北财经大学经济学院辽宁大连116025 大连交通大学理学院辽宁大连116028
出 版 物：《统计与决策》 (Statistics & Decision)
年 卷 期：2018年第34卷第17期
页 面：77-80页
核心收录：
学科分类：020209[经济学-数量经济学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学]
基 金：国家自然科学基金面上项目(71171035) 国家自然科学基金青年项目(71603042)
摘 要：在实际的回归分析过程中,常常会出现异方差性而使传统的OLS等回归估计失效,因此必须通过其他途径对异方差模型进行修正。文章设计了一种基于正交表方法的改进两阶段最小二乘法,应用于异方差模型。通过与传统两阶段最小二乘法比较发现,改进的两阶段最小二乘法无论是在模型拟合效果还是变量系数上都普遍具有较高精度,同时也在一定程度避免了传统方法在估计截面数据模型时因分组不同带来的估计偏差。由此可见,这种改进的新方法在异方差模型应用上具有较强的适用性。
