基于SVAR模型的国际油价冲击与中国的宏观经济

作     者：段继红 朱启贵 吴开尧 DUAN Ji-hong;ZHU Qi-gui;WU Kai yao

作者机构：南京财经大学经济学院南京210046 上海交通大学安泰经济与管理学院上海200052 上海金融学院公共管理学院上海201209 

出 版 物：《系统管理学报》 (Journal of Systems & Management)

年 卷 期：2012年第21卷第1期

页      面：56-61页

核心收录：

学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020201[经济学-国民经济学] 

基　　金：国家社会科学基金资助项目(08BTJ006) 

主　　题：油价冲击 宏观经济 结构向量自回归 

摘      要：运用结构向量自回归(SVAR)模型,研究了国际油价冲击与中国宏观经济之间的关系。研究发现:相对于VAR模型,SVAR模型具有无可比拟的优越性,能更准确地刻画国际油价对中国宏观经济的冲击作用,而且估计结果在不同的模型设定下很稳健。中国的宏观经济在国际油价冲击面前并不是那么脆弱,中国强劲的GDP、消费和出口增长趋势以及滞后应对的政策都在很大程度上削弱了油价冲击对中国宏观经济的不利影响,但油价冲击发生一年后,其对总量经济的负面影响还是会显现出来。