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不对称信息市场和极小鞅测度

Markets with Asymmetric Information and Minimal Martingale Measure

作     者:杨建奇 Yang Jianqi

作者机构:湖南科技学院计算数学研究所湖南永州425100 上海交通大学管理科学与工程博士后流动站上海200052 

出 版 物:《宁夏大学学报(自然科学版)》 (Journal of Ningxia University(Natural Science Edition))

年 卷 期:2015年第36卷第3期

页      面:212-214,218页

学科分类:12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学(含∶保险学)] 07[理学] 0714[理学-统计学(可授理学、经济学学位)] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学] 

基  金:国家自然科学基金资助项目(71271136) 2014年湖南省教育厅教改项目(481) 湖南科技学院重点学科项目(计算数学) 湖南科技学院精品视频课程项目(概率论) 

主  题:不对称信息 极小鞅测度 无套利性 局部鞅 

摘      要:市场信息在投资决策中起重要作用.在构造风险最小套期保值策略时,寻找极小鞅测度往往是最重要的一个环节.构建了2类不同信息市场,比较了其无套利性和完备性,并讨论了2类市场中极小鞅测度之间的关系.

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