Panel数据模型的参数bootstrap推断

作     者：叶仁道 姜玲 YE Ren-dao;JIANG Ling

作者机构：杭州电子科技大学经济学院浙江杭州310018 

出 版 物：《高校应用数学学报（A辑）》 (Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities(Ser.A))

年 卷 期：2018年第33卷第4期

页      面：379-386页

核心收录：

学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学] 

基　　金：浙江省哲学社科规划"之江青年课题"(16ZJQN017YB) 国家统计局重点项目(2015LZ14) 国家自然科学基金(11401148) 国家社会科学基金(12CJY012) 

主　　题：最小二乘估计 两步估计 广义p值 参数bootstrap方法 

摘      要：利用广义p值和参数bootstrap方法,研究了Panel数据模型中未知参数的假设检验问题.对于回归系数,基于最小二乘估计和两步估计方法,考虑了非齐次线性假设检验问题.对于方差分量,研究了单边假设检验问题.进而利用Monte Carlo方法进行模拟研究.模拟结果表明,参数bootstrap检验方法既能较好控制犯第一类错误的概率,又具有较高的功效,且大多数情况下优于广义p值检验方法.