版权所有：内蒙古大学图书馆 技术提供：维普资讯• 智图
内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区大学西街235号 邮编: 010021
双曲Lévy模型下有交易费时的最优投资问题
Optimal Investment with Transaction Costs under aHyperbolic Lévy Model Abstract作者机构：复旦大学数学研究所非线性数学模型与方法开放实验室上海200433
出 版 物：《复旦学报（自然科学版）》 (Journal of Fudan University：Natural Science)
年 卷 期：2003年第42卷第2期
页 面：149-159页
核心收录：
学科分类：12[管理学] 020209[经济学-数量经济学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
基 金：国家教育部博士点基金资助项目
主 题：最优投资 交易费 双曲Lévy模型 HJB方程 粘性解 股票交易 投资方式 金融市场
摘 要：在双曲L啨vy模型下考虑对股票的交易有交易费要求的最优投资问题.假定投资者按既定的投资方式进行投资(他有一银行账户),可以无限制地存借款以买卖股票.其投资目的是使自己的期望效用最大化.
