版权所有：内蒙古大学图书馆 技术提供：维普资讯• 智图
内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区大学西街235号 邮编: 010021
股指期货保证金研究——基于参数、半参、非参模型的分析
作者机构：浙江工商大学统计与数学学院浙江杭州318000
出 版 物：《价格月刊》 (PRICES MONTHLY)
年 卷 期：2011年第3期
页 面：87-91页
学科分类：07[理学] 070104[理学-应用数学] 0701[理学-数学]
基 金：浙江工商大学研究生科研创新项目(基于UHF-GARCH模型的股指期货保证金研究)赞助支持
主 题：股指期货 保证金 GARCH-VaR 蒙特卡罗模拟法 历史模拟法
摘 要：基于收益率的基本统计特征,采用GARCH-t模型计算VaR值,并以此为保证金比率,对沪深300指数进行分析,建立了GARCH-VaR的股指期货保证金模型,蒙特卡罗模拟法的VaR模型,历史模拟法的VaR模型,通过对比,发现GARCH-VaR模型能更好地捕捉收益率分布特征,得到的保证金水平能更好地覆盖风险。
