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约化模型下具有信用风险的交换期权定价
Pricing Exchange Options with Credit Risk Under a Reduced Form Model作者机构：南京审计学院理学院江苏南京211815 宁波大学数学系浙江宁波315211 杭州师范大学数学系浙江杭州310018
出 版 物：《数学的实践与认识》 (Mathematics in Practice and Theory)
年 卷 期：2015年第45卷第5期
页 面：1-8页
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 07[理学] 070104[理学-应用数学] 0701[理学-数学]
基 金：江苏省高校自然科学基金(13KJB110014 14KJB110014) 江苏省自然科学基金(BK20131340) 浙江省自然科学基金(LQ12A01006 LY14A010025) 江苏高校优势学科建设工程资助项目 江苏省"金融工程"重点实验室(南京审计学院)资助
摘 要：考虑约化模型下具有信用风险的交换期权的定价问题.假设市场中无风险利率服从Vasicek模型,违约强度过程服从跳扩散模型.通过选取合理的等价测度,得到期权价格的封闭解.
