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基于关联规则的股票价格指数联动效应分析

作     者:李宇 

作者机构:首都经济贸易大学北京100070 

出 版 物:《时代金融》 (Times Finance)

年 卷 期:2012年第5X期

页      面:244-245页

学科分类:12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学(含∶保险学)] 07[理学] 020202[经济学-区域经济学] 070104[理学-应用数学] 0701[理学-数学] 

主  题:国际市场 股票价格指数 联动效应 关联规则 

摘      要:本文收集整理上证综合指数、日经225指数、香港恒生指数、道琼斯指数、伦敦金融时报指数五种主要的股票价格指数2005年8月15日-2011年10月31日日行情数据,借助关联规则模型对股票市场价格指数间的联动效应进行探讨,在证明联动效应存在基础上,找到了一些有意义的关联规则。

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