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基于关联规则的股票价格指数联动效应分析
作者机构：首都经济贸易大学北京100070
出 版 物：《时代金融》 (Times Finance)
年 卷 期：2012年第5X期
页 面：244-245页
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 07[理学] 020202[经济学-区域经济学] 070104[理学-应用数学] 0701[理学-数学]
摘 要：本文收集整理上证综合指数、日经225指数、香港恒生指数、道琼斯指数、伦敦金融时报指数五种主要的股票价格指数2005年8月15日-2011年10月31日日行情数据,借助关联规则模型对股票市场价格指数间的联动效应进行探讨,在证明联动效应存在基础上,找到了一些有意义的关联规则。
