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ARCH模型的研究与探讨
RESEARCH ON ARCH MODEL作者机构：东北大学工商管理学院沈阳110006
出 版 物：《信息与控制》 (Information and Control)
年 卷 期：1999年第28卷第5期
页 面：366-370页
核心收录：
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
摘 要：自回归条件异方差（ＡＲＣＨ）模型是近年来新发展起来的时间序列模型，它反映了随机过程的一种特殊特性：即方差随时间变化而变化，且具有丛集性、波动性．ＡＲＣＨ 模型已广泛地应用于经济领域的建模及研究过程中．本文介绍了ＡＲＣＨ 模型的特点，它的参数估计和检验，以及ＡＲＣＨ 模型的发展情况．
