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考虑随机利率因素的双险种Poisson-Geometric过程模型的破产概率研究
The Research of Ruin Probability for a Poisson-Geometric Process Model of Double Line under Stochastic Interest Rates作者机构：暨南大学经济学院统计学系广州510632
出 版 物：《科学技术与工程》 (Science Technology and Engineering)
年 卷 期：2012年第20卷第18期
页 面：4321-4325页
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学]
主 题：破产概率 复合Poisson-Geometric过程 随机利率 鞅
摘 要：假设了保险公司对初始准备金用两种方式进行投资,一种是无风险投资,收益率为确定的值,另一种是有风险的投资,其收益用含布朗运动的表达式描述。其次,考虑了随机保费的情况,用复合Poisson模型描述总的保费收入,并假设保费即刻进入金融市场,并获得利率不确定的收益。最后,考虑了两险种的理赔模型,研究了理赔总额服从复合复合Poisson-Geometric过程的情况,最终通过鞅的方法得到了破产概率的表达式。
