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两因子期权定价模型的条件蒙特卡罗加速方法
Efficient Accelerating Method of Conditional Monte-Carlo Simulation for Two-factor Option Pricing Model作者机构：同济大学数学系上海200092 上海市计算科学E-研究院和上海市科学计算重点实验室上海200234
出 版 物：《同济大学学报（自然科学版）》 (Journal of Tongji University:Natural Science)
年 卷 期：2014年第42卷第4期
页 面：645-650页
核心收录：
学科分类：07[理学] 070102[理学-计算数学] 0701[理学-数学]
基 金：国家自然科学基金(11171256) 上海市教委计算科学E-研究院资助项目(E03004)
主 题：欧式期权定价 随机波动率模型 条件蒙特卡罗方法 鞅控制变量
摘 要：对一类随机波动率模型下的欧式期权定价问题,首先推导出条件蒙特卡罗方法的计算框架,然后基于鞅表示定理构造了一类有效的控制变量.数值实验结果表明:结合鞅控制变量的条件蒙特卡罗方法有效地减小蒙特卡罗模拟误差,对模型参数的依赖性小.
