不确定时间序列的相似性匹配问题

作     者：吴红花 刘国华 王伟 Wu Honghua;Liu Guohua;Wang Wei

作者机构：东华大学计算机科学与技术学院上海201620 计算机软件新技术国家重点实验室(南京大学)南京210093 

出 版 物：《计算机研究与发展》 (Journal of Computer Research and Development)

年 卷 期：2014年第51卷第8期

页      面：1802-1810页

核心收录：

学科分类：12[管理学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 

基　　金：国家自然科学基金项目(61070032) 计算机软件新技术国家重点实验室(南京大学)开放课题(KFKT2010B06) 

主　　题：时间序列 不确定性 匹配 降维 Haar小波变换 

摘      要：确定性时间序列的相似性匹配方法都没有考虑数据的不确定性,而现实世界中传感器采集到的数据往往是不确定的,现有的时间序列的相似性匹配方法不适用于这些领域.针对此问题,将不确定性时间序列做预处理,把它分为横向时间维和纵向概率维,首先把给定的不确定时间序列用Haar小波变换进行压缩变换,在此基础上,对得到的不确定性时间序列概率维作纵向处理,提出一种选代表方法,即采用概率最大法、均值法等选出一条确定的时间序列.通过这2种预处理后,对得到的确定性时间序列进行降维和索引,根据查询序列和数据库中的时间序列中的各自的不确定性进行组合,分别提出对应组合的相似性匹配算法.