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带随机回报的一类离散马氏风险模型的分红问题（英文）
The Dividend Problems for a Discrete Markov Risk Model with Stochastic Return作者机构：湖南师范大学数学与计算机科学学院高性能计算与随机信息处理省部共建教育部重点实验室中国长沙410081
出 版 物：《湖南师范大学自然科学学报》 (Journal of Natural Science of Hunan Normal University)
年 卷 期：2014年第37卷第5期
页 面：70-75页
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学]
基 金：湖南省研究生创新基金资助项目(CX2011B197)
摘 要：考虑了带随机回报的一类离散马氏风险模型.在此模型中,赔付的发生概率,赔付额的分布函数都是由一个离散时间的马氏链调控.当保险公司采用门槛分红策略时,通过计算得到了破产前的期望折现分红总量满足的一组线性方程.最后,给出了期望折现分红总量的显式解析式.
