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基于动态杠杆随机波动模型的中国股票市场杠杆效应研究
作者机构：江西财经大学
出 版 物：《今日财富》 (Fortune Today)
年 卷 期：2018年第22期
页 面：39-39页
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
主 题：中国股票市场 时变性 LSV 波动率 非对称 杠杆效应 随机波动模型 上证指数收益率
摘 要：国内外大量的研究表明,股票的杠杆效应具有明显的时变性。本文构建了能够测定动态杠杆系数的动态杠杆随机波动(DLSV)模型,在对收益序列进行降噪之后,利用基于贝叶斯统计的MCMC方法来估计模型的参数。
