Normal estimators for cointegrating relationships

作     者：Laroque, G Salanie, B 

作者机构：INSEECRESTPARISFRANCE CNRSPARISFRANCE 

出 版 物：《ECONOMICS LETTERS》 (Econ. Lett.)

年 卷 期：1997年第55卷第2期

页      面：185-189页

核心收录：

学科分类：02[经济学] 0201[经济学-理论经济学] 

主　　题：time series cointegration simulation-based inference 

摘      要：This paper proposes a strategy for estimating cointegrating relationships based on the first-differenced final form. We show that our procedure yields estimators of all parameters that are consistent and asymptotically normal when the model contains no constants or trends. (C) 1997 Elsevier Science S.A.