基于非线性动力学特征的供电公司风险度量指标设计

作     者：关勇 王绵斌 张丽英 谭忠富 Guan Yong;Wang Mianbin;Zhang Liying;Tan Zhongfu

作者机构：华北电力大学电力经济研究所北京102206 

出 版 物：《技术经济》 (Journal of Technology Economics)

年 卷 期：2009年第28卷第4期

页      面：48-53页

学科分类：0202[经济学-应用经济学] 02[经济学] 020205[经济学-产业经济学] 

基　　金：国家自然科学基金项目(70373017 70571023) 国家"新世纪优秀人才支持计划"项目(NCET-060208) 北京市哲学社会科学规划项目(06BaJG102)资助 

主　　题：供电公司 风险价值 Hurst指数 重标极差分析 风险度量指标 

摘      要：在分析既有风险管理方法的基础上,研究了我国电力市场上网电价波动风险的度量问题。基于上网电价的显著的非线性特征,采用多维指标对上网电价波动风险的深度、宽度和持久度进行度量。首先,从定量的角度,采用VaR指标对风险波动的深度进行评估,采用标准离差率对风险波动的宽度进行评估,采用上网电价的波动频率对风险波动的持久度进行评估;其次,对上述3个评估指标的设计合理性进行了讨论,并构建了供电公司风险度量模型;最后,通过实证分析表明所建立的供电公司风险度量模型能更全面、更科学地描述我国上网电价波动,可为我国电力市场电价的风险控制提供一定的参考。