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部分信息下极大化终止时刻期望效用
Maximizing the expected utility from terminal wealth under the case of partial information作者机构：湖南大学数学与计量经济学院湖南长沙410082
出 版 物：《控制理论与应用》 (Control Theory & Applications)
年 卷 期：2005年第22卷第5期
页 面：708-712页
核心收录：
学科分类：0711[理学-系统科学] 07[理学] 08[工学] 070105[理学-运筹学与控制论] 081101[工学-控制理论与控制工程] 071101[理学-系统理论] 0811[工学-控制科学与工程] 0701[理学-数学]
主 题：风险投资 随机最优控制 非线性滤波 鞅与对偶方法 HARA效用函数
摘 要：研究部分信息下极大化终止时刻期望效用的最优投资策略问题.综合运用随机动态规划原理It、^o公式、非线性滤波技术以及鞅与对偶方法,得到了计算最优投资策略和最优目标函数(间接效用函数)的新途径;给出了相应双曲绝对风险回避Arrow_Pratt系数的效用函数类的最优解.
