Consistency and relative efficiency of subspace methods

作     者：Deistler, M Peternell, K Scherrer, W 

作者机构：VIENNA TECH UNIV INST OKONOMETRIE OPERAT RES & SYST THEORIE A-1040 VIENNA AUSTRIA 

出 版 物：《AUTOMATICA》 (自动学)

年 卷 期：1995年第31卷第12期

页      面：1865-1875页

核心收录：

学科分类：0711[理学-系统科学] 0808[工学-电气工程] 07[理学] 08[工学] 070105[理学-运筹学与控制论] 081101[工学-控制理论与控制工程] 0811[工学-控制科学与工程] 0701[理学-数学] 071101[理学-系统理论] 

基　　金：Fonds zur Fijrderung der wissenschaftlichenF orschung 

主　　题：linear dynamic systems state-space representations identification algorithms subspace methods Hannan-Rissanen method maximum-likelihood estimators statistical analysis consistency relative efficiency 

摘      要：We give a consistency proof for two subspace methods. We then show the asymptotic equivalence of a special subspace method and the initial estimate proposed by Hannan and Rissanen. Finally, a simulation study comparing two subspace methods and the maximum-likelihood method is performed.