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ASYMPTOTIC LAW IN SEQUENTIAL ESTIMATION OF A CHANGE POINT
在一个变化点的顺序的评价的 Asymptotic 法律作者机构：ESIEFF-93162 NOISY LE GRANDFRANCE
出 版 物：《STATISTICS & PROBABILITY LETTERS》 (统计学与概率论通讯)
年 卷 期：1993年第16卷第5期
页 面：379-390页
核心收录：
学科分类：07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 0701[理学-数学] 070101[理学-基础数学]
主 题：CHANGE POINT STOCHASTIC ALGORITHM SEQUENTIAL ESTIMATION ASYMPTOTIC PROPERTIES
摘 要：We are concerned with the change point problem for independent random variables when the distributions before and after the change point are known. We construct a consistent and asymptotically Gaussian sequential estimator of the change point.
