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ASYMPTOTIC LAW IN SEQUENTIAL ESTIMATION OF A CHANGE POINT

在一个变化点的顺序的评价的 Asymptotic 法律

作     者:DECAMBRY, O 

作者机构:ESIEFF-93162 NOISY LE GRANDFRANCE 

出 版 物:《STATISTICS & PROBABILITY LETTERS》 (统计学与概率论通讯)

年 卷 期:1993年第16卷第5期

页      面:379-390页

核心收录:

学科分类:07[理学] 0714[理学-统计学(可授理学、经济学学位)] 0701[理学-数学] 070101[理学-基础数学] 

主  题:CHANGE POINT STOCHASTIC ALGORITHM SEQUENTIAL ESTIMATION ASYMPTOTIC PROPERTIES 

摘      要:We are concerned with the change point problem for independent random variables when the distributions before and after the change point are known. We construct a consistent and asymptotically Gaussian sequential estimator of the change point.

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