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基于微观数据的股票市场交易成本研究
A Micro—data—based Study of the Transaction Costs in the Stock Market作者机构：云南大学数学博士后流动站 暨南大学 昆明理工大学管理与经济学院 云南大学统计系
出 版 物：《思想战线》 (Thinking)
年 卷 期：2008年第34卷第6期
页 面：71-75页
核心收录：
学科分类：120202[管理学-企业管理（含：财务管理、市场营销、人力资源管理）] 12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1202[管理学-工商管理] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
基 金：国家社会科学基金项目"机构投资者对中国股市波动的作用与机制研究"阶段性成果(07CJL015)
摘 要：基于MRR(1997)提出的方法实证研究了上海股票市场的隐性交易成本。实证结果表明,在沪市,不同股票的隐性交易成本不一样;隐性交易成本在日内大致表现出L型变化特征;信息非对称所引起的逆向选择成本是隐性交易成本的重要组成部分,大约占隐性交易成本的60。
