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我国金属期货价格指数编制及其实证研究

Research on the Compilation of China Metal Futures Price Index

作     者:徐国祥 李宇海 Xu Guoxiang;Li Yuhai

作者机构:上海财经大学应用统计研究中心 上海财经大学统计学系 

出 版 物:《统计研究》 (Statistical Research)

年 卷 期:2009年第26卷第4期

页      面:60-67页

核心收录:

学科分类:0202[经济学-应用经济学] 02[经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学(可授理学、经济学学位)] 

基  金:国家统计局重点项目<中国金属期货价格指数编制研究>(2008LZ027) 上海财经大学211工程三期 上海市重点学科建设项目(项目编号:B803)的资助 

主  题:商品期货价格指数 金属期货 指数编制 

摘      要:本文研究和总结了商品期货价格指数编制理论和方法,梳理了国内外商品期货价格指数编制的成功经验,并基于前述研究基础设计了五种我国金属期货价格指数编制方案。最后基于实证检验的方法,通过对比各方案指数在指数平稳性、指数投资功能、对宏观经济的反应等方面的表现,确定持仓量滚动型方案为最优方案。

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