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证券回报序列的统计分析
Study on the Statistical Distribution of Returns Series作者机构：上海商业职业技术学院信息系上海201400 上海理工大学管理学院上海200093
出 版 物：《应用概率统计》 (Chinese Journal of Applied Probability and Statistics)
年 卷 期：2004年第20卷第3期
页 面：249-253页
核心收录：
学科分类：12[管理学] 020209[经济学-数量经济学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
摘 要：稳定分布已被广泛应用于金融研究中.本文采用基于稳定分布特征函数的参数估计方法来对上海交易所的综合股指的分布作了拟合研究,并给出了一些相应的计算技巧.研究表明稳定分布能反映金融数据的尖峰厚尾性,而它又具有正态分布的良好统计性质,可以很好地描述金融市场的实际行为,是很适合运用到一些要求有精确分布的分析技术上去,如风险监管技术、投资组合理论等.
