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相依误差下线性回归模型的S-估计
S-estimators in the linear regression model with dependent error terms.作者机构：浙江大学数学系浙江杭州310028
出 版 物：《浙江大学学报（理学版）》 (Journal of Zhejiang University（Science Edition）)
年 卷 期：2005年第32卷第5期
页 面：506-512页
核心收录：
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学]
主 题：S-估计 线性回归模型 α混合 强相合性 渐近正态性
摘 要：对于线性回归模型:yi=xiTθ0+ei,i=1,2,…,n,当{ei,i=1,2,…,n}为α混合序列时,研究了S-估计的渐近性质。证明了S-估计具有强合性和渐近正态性,并且获得了类似独立同分布情形的方差-协方差结构。
