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A-H双重上市公司股票价格差异研究——基于模糊最小二乘模型
The Research on Price Differences between A and H-Share of Chinese Dual-Listed Companies Based on the Fuzzy Least Squares作者机构：上海理工大学理学院上海200093
出 版 物：《经济数学》 (Journal of Quantitative Economics)
年 卷 期：2013年第30卷第2期
页 面：68-72页
学科分类：07[理学] 070104[理学-应用数学] 0701[理学-数学]
基 金：上海理工大学博士启动经费项目(1000341001)
摘 要：由于中国内地和香港股票市场的市场分割,A-H双重上市公司的股票在两地市场间存在较大的价格差异.本文引入模糊线性回归的概念和方法,在分析A-H股双重上市公司股价差影响因素的基础上,构建模糊线性模型,利用最小二乘法对影响因素进行回归分析.根据拟合优度检验结果,得到影响A-H股价差最关键的因素,并与预期影响进行比较.
