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连载之二 新巴塞尔协议中的风险类型、计算方法和数据需求
出 版 物：《金融电子化》 (Financial Computerizing)
年 卷 期：2006年第6期
页 面：21-24页
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020202[经济学-区域经济学]
主 题：新巴塞尔协议 银行 标准法 金融机构 操作风险 风险暴露 基本指标法 风险权重函数 高级计量法 违约概率 历史数据模拟法 信用风险 内部评级 计算方法
摘 要：新巴塞尔协议与旧协议相比,最明显的变化有三。其一,由原协议仅有的最低资本要求扩展为由最低资本要求、监管部门的监督检查和市场约束共同构成的三大支柱;其二,在考虑了信用风险和市场风险之外,又引入了对操作风险所需的资本要求,使得监管资本能够在更全面地覆盖银行面对的风险;其三,在信用风险的计算中提出了内部评级法,使得覆盖信用风险的资本金对风险的变化更加敏感。本文将着重
