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超额赔款再保险的双Cox风险模型
A Couple Cox Risk Model about Excess of Loss Reinsurance作者机构：长沙理工大学数学科学与计算技术学院湖南长沙410076 湖南第一师范学院数理系湖南长沙410205
出 版 物：《邵阳学院学报（自然科学版）》 (Journal of Shaoyang University：Natural Science Edition)
年 卷 期：2012年第9卷第1期
页 面：28-31页
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学]
主 题：风险过程 双COX过程 超额赔款再保险 破产概率 Lundberg不等式
摘 要：随着保险业务的扩大与发展,保险公司必须购买某些险种的再保险来规避风险.为了研究保险公司购买再保险后的破产概率,文章讨论了一类保费收取与理赔发生都为Cox过程的超额赔款再保险风险模型,得到了一个破产概率明确的表达式及Lundberg不等式.
