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基于卖空成本的证券投资基金投资组合选择问题
A Portfolio Selection Model for Mutual Fund Considering the Cost of Short Selling作者机构：西安交通大学应用经济学博士后流动站西安710061 西北工业大学管理学院西安710072
出 版 物：《系统管理学报》 (Journal of Systems & Management)
年 卷 期：2009年第18卷第3期
页 面：291-296,308页
学科分类：120202[管理学-企业管理（含：财务管理、市场营销、人力资源管理）] 12[管理学] 1202[管理学-工商管理]
基 金：中国博士后科学基金资助项目(20080441172)
摘 要：讨论了卖空条件下,按卖空中股价比例收取成本费用的证券投资基金投资组合选择问题,提出了有卖空成本、考虑基金管理人风险偏好的证券投资基金投资组合选择最优化模型,求出了最优解的解析表达式及其有效边界。在此基础上,结合模型的有效边界及相应的置信水平对模型最优解存在条件进行了分析并提出了相关定理。最后,进行了算法释例。
