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小波分析在Hurst指数估值中的应用

Application of wavelet analysis in the estimation of Hurst index

作     者:侯建荣 宋国乡 

作者机构:西安电子科技大学理学院陕西西安710071 

出 版 物:《西安电子科技大学学报》 (Journal of Xidian University)

年 卷 期:2002年第29卷第1期

页      面:115-118页

核心收录:

学科分类:07[理学] 070102[理学-计算数学] 0701[理学-数学] 

基  金:陕西省自然科学基金资助项目 (2 0 0 0SL0 2 ) 

主  题:有偏随机过程 协方差 时变Hurst指数 小波分析 

摘      要:在有偏随机过程中引入时变指数概念 ,借助小波基能分析局部自相似的特点 ,给出Hurst指数的小波估算公式 ,并证明这种估算式和原指数是相容的 .

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