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经济时序分析中的非线性诊断
Diagnosis of nonlinear properties in the economic time series作者机构：中国科学院数学与系统科学研究院北京100190
出 版 物：《系统工程理论与实践》 (Systems Engineering-Theory & Practice)
年 卷 期：2008年第28卷第12期
页 面：93-98页
核心收录：
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 0201[经济学-理论经济学] 07[理学] 020101[经济学-政治经济学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学]
基 金：国家自然科学基金创新群体基金(70221001) 国家软科学研究计划项目(2006GXS2B047) 中国科学院院长奖专项基金
摘 要：提出基于统计熵的非线性诊断方法,对于实证模型进行非线性诊断,可以大大提高模型的解释力度和分析能力.通过蒙特卡罗模拟数据的分析结果表明,该方法对线性、非线性模型都能够正确地给予诊断.
