版权所有：内蒙古大学图书馆 技术提供：维普资讯• 智图
内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区大学西街235号 邮编: 010021
基于g-期望的部分可观测非零和随机微分博弈（英文）
Partially observed nonzero-sum stochastic differential games with g-expectations作者机构：中南大学数学与统计学院湖南长沙410083
出 版 物：《控制理论与应用》 (Control Theory & Applications)
年 卷 期：2019年第36卷第1期
页 面：13-21页
核心收录：
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学]
基 金：Supported by the National Natural Science Foundation of China(11671404,11571369) the Provincial Natural Science Foundation of Hunan(2017JJ3405) the Yu Ying Project of Central South University
主 题：随机微分博弈 g-期望 正倒向随机微分方程 最大值原理 验证定理
摘 要：本文研究了g-期望下的部分可观测非零和随机微分博弈系统,该系统的状态方程由It?-Lévy过程驱动,成本函数由g-期望描述.根据Girsanov定理和凸变分技巧,本文得到了最大值原理和验证定理.为对所获结果进行说明,本文讨论了关于资产负债管理的博弈问题.
