版权所有：内蒙古大学图书馆 技术提供：维普资讯• 智图
内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区大学西街235号 邮编: 010021
证券组合优化Konno－Suzuki模型的一个新的线性规划近似模型
A NEW LINEAR PROGMMMING APPROXIMATION OF KONNO-SUZUKI MODEL FOR PORTFOLIO OPTIMZATION作者机构：厦门大学经济学博士后流动站暨南大学会计学系上海交通大学管理学院香港城市大学应用统计与运筹学系
出 版 物：《管理工程学报》 (Journal of Industrial Engineering and Engineering Management)
年 卷 期：1995年第9卷第2期
页 面：79-86页
核心收录：
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 07[理学] 070105[理学-运筹学与控制论] 0701[理学-数学]
基 金：国家自然科学基金
摘 要：Ｋｏｎｎｏ－Ｓｕｚｕｋｉ模型是证券组合优化的新进展。在Ｈ．Ｋｏｎｎｏ和Ｋ．Ｓｕｚｕｋｉ的论文中提出了Ｋｏｎｎｏ－Ｓｕｚｕｋｉ模型的一个线性规划近似模型，用以求解大规模证券组合优化问题。本文提出了与该近似模型等价的一个新的线性规划近似模型。初步比较，显示新模型更便于计算。
