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债务违约风险与期权定价研究
Option pricing given corporate financial information作者机构：上海财经大学金融学院上海200433 上海市金融信息化技术研究重点实验室上海200433
出 版 物：《管理科学学报》 (Journal of Management Sciences in China)
年 卷 期：2016年第19卷第1期
页 面：117-126页
核心收录：
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
基 金：教育部科技创新工程重大项目培育资金资助项目(708040) 上海财经大学"211工程"三期重点学科建设资助项目 上海财经大学研究生科研创新基金资助项目(CXJJ-2011-395) 上海财经大学研究生创新基金资助项目(CXJJ-2011-395 CXJJ-2012-385)
摘 要：论文分析当已知公司财务信息下的欧式期权定价问题,分别在公司资产服从Merton、Black&Cox和Leland&Toft违约风险模型下,给出了欧式期权的定价公式,并分别讨论了公司资本结构和债务违约边界对欧式期权价格的影响.
