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新资本协议中违约概率模型的研究与应用
PD Models in the New Basel Capital Accord and Their Applications作者机构：中国建设银行总行风险管理部
出 版 物：《世界经济》 (The Journal of World Economy)
年 卷 期：2003年第26卷第9期
页 面：17-22页
核心收录：
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
主 题：巴塞尔新资本协议 内部评级法 违约概率 定义 计算客户违约概率 中国 银行业 判别分析 回归分析 主成分分析 古典违约分析 Altman模型 KMV模型 决策树模型 宏观迁移模型 内部检验 违约过滤器
摘 要：内部评级法是即将推出的巴塞尔新资本协议的核心内容,而计算客户违约概率则是实施内部评级法的关键步骤。本文详尽介绍了违约概率的概念、定义和技术要点,重点分析了相关的理论模型与技术方法,探讨了中国银行业在实施新资本协议过程中建立违约概率模型的路径与方式。
