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组合相关性和集中度约束的信贷结构优化研究
Credit Structural Optimization Given the Portfolio Correlation and Concentration Constraints作者机构：北京大学经济学院 中国农业银行博士后科研工作站 中国农业银行信用管理部
出 版 物：《农村金融研究》 (Rural Finance Research)
年 卷 期：2019年第2期
页 面：40-43页
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
基 金：中国博士后科学基金二等资助项目"长寿风险背景下城镇职工养老保险偿付能力评估"(编号:2018M631653)资助
摘 要：信贷资产是商业银行最重要的资产业务和最主要的收入来源,但后续增长乏力、资产质量承压。为了优化银行信贷结构,提高资产配置效率,论文首先构建基于RAROC因子模型的组合相关性计量方法和集中度测度模型,并以存量和增量RAROC最大化为目标函数,以组合相关性和集中度为约束条件,构建基于最优增长率的均值方差模型,对商业银行信贷结构进行优化,最后提出相应的对策建议。
