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Stein-Stein模型的效用无差别定价和套期保值
Utility Indifference Pricing and Hedging in Stein-Stein Model作者机构：河南师范大学数学与信息科学学院河南新乡453007 安阳师范学院数学科学学院河南安阳455000
出 版 物：《安阳工学院学报》 (Journal of Anyang Institute of Technology)
年 卷 期：2008年第7卷第2期
页 面：95-97页
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学]
基 金：河南省自然科学基金资助项目(0411014600) 河南省科协软科学研究基金资助项目(0613026000)
摘 要：在风险资产服从Stein-Stein模型的假设下,研究了指数效用函数的无差别定价和套期保值问题。利用动态规划方法得到Stein-Stein模型的效用无差别定价的公式和套期保值策略,并利用效用无差别定价的性质构造了最小熵鞅测度,证明了最小鞅测度与极小熵鞅测度是一致的。
