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中国商业银行操作风险损失分布甄别与分析:基于贝叶斯MCMC频率方法
Screen and Analysis of the Operational Loss Distribution Commercial Banks in China:Based on Bayesian MCMC Algorithm Method作者机构：厦门大学经济学院福建厦门361005 上海对外贸易学院国际贸易系上海201620
出 版 物：《财经理论与实践》 (The Theory and Practice of Finance and Economics)
年 卷 期：2011年第32卷第5期
页 面：8-14页
核心收录：
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
摘 要：确切的操作风险损失分布保障了风险度量的准确性。对银行操作风险损失数据的分析,国外学者一致认为操作风险分布近似泊松分布或负的贝奴里分布。基于中国商业银行1994～2008年的操作风险损失数据,通过对操作风险损失分布的检验、贝叶斯马尔科夫蒙特卡洛频率分析,发现中国商业银行操作风险损失分布近似服从广义极值分布(Generalized Extreme Value)。
